Danske Bank A/S har tilladelse til at anvende en Value-at-Risk model (VaR-model) og en intern model for forøget misligholdelses- og migreringsrisiko (IRC-model) til opgørelse af kapitalkravet for generel og specifik risiko på markedsrisikoområdet. Det er Finanstilsynets vurdering, at banken fortsat kan anvende de interne modeller til opgørelse af kapitalkravet på markedsrisikoområdet.
Banken har ligeledes tilladelse til at anvende en intern model (IMM-model) til opgørelse af eksponeringen over for kunder, virksomheder mv., som banken har indgået afledte finansielle instrumenter med. Det er Finanstilsynets vurdering, at banken fortsat kan anvende den interne model til opgørelse af eksponeringen på modpartsrisiko.
Revurderingen gav ikke anledning til væsentlige bemærkninger.
Inspektionen har ikke givet anledning til at ændre solvensbehovet opgjort af banken.