Formålet med stresstesten har været at vurdere den europæiske forsikringssektors følsomhed og modstandsdygtighed i forhold til to negative scenarier. I stresstesten ses der på pensionsselskabernes finansielle situation i tilfælde af et langvarigt lavt renteniveau (lavrente-scenarie), samt et generelt markedsstress, der som udgangspunkt vil betyde et fald i værdien af aktiverne samtidig med en forøgelse af værdien af passiverne (dobbelthit-scenarie).
Der er analyseret på de faktiske og procentuelle ændringer i værdien af aktiver og passiver, mens der ikke er set på solvensdækningen efter de enkelte stressscenarier.
Resultaterne viser som ventet at de danske pensionsselskaber er robuste overfor de opstillede scenarier.
I tilknytning til stresstesten er der gennemført en analyse af, hvilken effekt derivater har på refinansieringsrisikoen ved udløb af derivater og rentefølsomheden. Denne del af analysen er baseret på data fra relativt få selskaber, men analysen indikerer dog, at refinansieringsrisikoen bliver håndteret i en sådan grad, at solvenskravets følsomhed over for derivat-refinansieringsrisikoen er begrænset. For de danske pensionsselskaber nævnes det i øvrigt, at derivater i gennemsnit betyder en halvering af rentefølsomheden i solvenskravet.
I tilknytning til stresstesten har EIOPA givet en række anbefalinger til de europæiske tilsynsmyndigheder. Finanstilsynet vil overveje, hvordan der skal følges op på disse anbefalinger.