Formålet var at undersøge udformningen af institutternes egne likviditetsstresstests, herunder om disse i tilstrækkelig grad favner de likviditetsrisici, de enkelte institutter er eksponeret overfor. Finanstilsynet har således undersøgt de metoder og antagelser, som de enkelte institutter anvender i deres likviditetsstresstests.
Sammenfatning og risikovurdering
Det er Finanstilsynets vurdering, at Jyske Bank A/S generelt har passende metoder for udformningen af deres likviditetsstresstests, men at der er behov for konkrete justeringer.
Jyske Banks kombinationsstressscenarie er ikke en kombination af bankens institutspecifikke og markedsspecifikke stressscenarier, idet enkelte elementer stresses mildere. Det betyder, at Jyske Banks kombinationsscenarie ikke bliver tilstrækkeligt hårdt.
Herudover bør Jyske Bank opgøre og overvåge udviklingen i likviditetslovkravet (LCR) regelmæssigt i sine likviditetsstresstests.
Jyske Bank bør i tillæg anvende højere haircut i sine likviditetsstresstests på beholdningen af egne realkreditudstedelser end på beholdningen af realkreditudstedelser fra et andet institut, da et institutspecifikt stress må forventes også at påvirke værdien af instituttets egne udstedelser.
Jyske Bank anvender endelig en for simpel segmentering af indlån ved vurderingen af stabiliteten og dermed potentielt afløb af bankens indlånsfinansiering, og Jyske Bank inddrager ikke stress af alle relevante ikke-balanceførte elementer.