Inspektionen omfattede en gennemgang af bankens styringsdokumenter, organisering, opgaver og ansvarsdeling imellem afdelingerne. Herudover gennemgik Finanstilsynet bankens kontroller, tilgang til bevillinger af engagementer med modpartsrisiko, rapportering og ad-hoc analyser.
Sammenfatning
Finanstilsynet vurderer, at banken – blandt SIFIer – har en gennemsnitlig modpartsrisiko.Finanstilsynet kunne på inspektionen konstatere, at banken i bevillinger og overvågning af modpartsrisiko anvender interne risikoniveauer for modpartsrisikoen. Banken havde dog ikke en fast tilgang til fastsættelsen af risikoniveauerne. Banken blev derfor påbudt at sikre en klar tilgang til fastsættelsen af de interne risikoniveauer.
Finanstilsynet konstaterede endvidere, at der for enkelte typer af modparter ikke var etableret tilstrækkelig kontrol af eksempelvis håndteringen af overskridelser af de internt fastsatte risikoniveauer, fastsættelsen og registrering af risikoniveauer. Banken blev derfor påbudt at sikre, at der er en tilstrækkelig effektiv kontrol for disse typer af modparter.
Finanstilsynet konstaterede, at der i bankens proces for kollateraludveksling er fastsat bagatelgrænser i forhold til overvågning af tvister. Fastsættelsen af disse grænser kræver dog, at der er videregivet beføjelser hertil, således at den fastlagte risikoprofil overholdes. Banken havde ikke etableret disse beføjelser og fik derfor påbud herom.
Banken havde ikke truffet foranstaltninger til at sikre, at modelrisikoen fra modellen til opgørelse af modpartsrisiko blev håndteret tilstrækkeligt. Finanstilsynet har derfor påbudt banken at sikre en tilstrækkelig håndtering af modelrisikoen fra modellen til opgørelse af modpartsrisiko.
Inspektionen gav ikke anledning til at ændre det af banken opgjorte solvensbehov på 11,2 pct. pr. 31. december 2021.