Inspektionen omfattede en gennemgang af modeldokumentationen for de implementerede modeller, de underliggende studier af kundernes adfærd og de tilhørende interne valideringsrapporter.
Sammenfatning
Danske Bank har modeller til opgørelse af renterisikoen, der stammer fra indskud uden kontraktuelt udløb og fra udlån, hvor banken egenhændigt kan justere renten.
Modellerne fastlægger overordnet adfærd og ”levetid” for indskuddene og udlånene. Ekspertvurderinger er en central del af de implementerede modeller.
Modellerne, inklusiv ekspertvurderinger, valideres af bankens modelvaliderings enhed. Finanstilsynet vurderer, at bankens dokumentation af anden forsvarslinjes udfordring af ekspertvurderingerne bør styrkes.
Inspektionen gav ikke anledning til at ændre det af banken opgjorte solvensbehov på 10,9 pct. pr. 30. september 2022.