• Skip Navigation
  • Lovgivning
    • Lovsamling
      • Tværgående
      • Betalingstjenesteområdet
      • Forsikringsområdet
      • Kapitalmarkedsområdet
      • Kreditinstitutområdet
      • Andre tilsynslove
      • Hvidvask
      • Færøerne
      • Grønland
    • EU-lovsamling
      • Alfabetisk EU-lovsamling
      • EU-lovsamling opdelt efter virksomhedsområde
        • Betalingstjenester
        • EU-myndigheder
        • Forsikringsområdet
        • Hvidvask
        • Kapitalmarkedsområdet
        • Kreditinstitutområdet
        • Tværgående
    • Høringer
    • Governance
    • Solvens
    • Information om udvalgte tilsynsområder
    • PRIIP KID
    • ØMU-gælden
    • Nye nedskrivningsregler som følge af IFRS 9
    • Markedsmisbrugsforordningen
  • Tal & Fakta
    • Rapporter
        • UndersoegelseNegativeRenterOgInvesteringstilbud_070223
        • Undersøgelse af forsikringer til psykisk syge
      • Pensionsmarkedsrådets rapporter (1998-2007)
      • Finanstilsynets og Erhvervsstyrelsens redegørelse for regnskabskontrol
    • Markedsudvikling
    • Statistik
      • Statistik om sektoren
        • Tidsserier
        • Kreditinstitutternes størrelsesgruppering
      • Nøgletal
      • Statistik for overtrædelser af regler på kapitalmarkedet
    • Oplysninger for virksomheder
      • Oplysningstal om forsikring og pension
        • Diskonteringssatser
          • Historisk oversigt
        • Genkøbsfradrag
          • Tabel over genkøbsfradrag
        • Forsikringsteknisk rente
        • Levetidsmodel
          • Spørgsmål og svar om levetider
          • Tidligere udsendt materiale
        • Den symmetriske justering
      • Varians- og kovariansmatricer til Value-at-Risk
      • Fradragsfaktorer
        • Om Finanstilsynets model
      • Rente til beregning af reserver
      • Oplysninger til investeringsforeninger mv.
      • Liste over udstedere af dækkede obligationer
    • PEP-liste
  • Tilsyn
    • Virksomheder under tilsyn
      • Finanstilsynets virksomhedsregister
      • Registre
    • Tilsynsdiamanten for pengeinstitutter
      • Overskridelser af tilsynsdiamanten
      • Pengeinstitutternes nøgletal
    • Tilsynsdiamanten for realkreditinstitutter
      • Tilsynsdiamant for realkreditinstitutter
      • Realkreditinstitutternes nogletal
      • Tilsynsreaktioner
    • Stresstest
    • EU-testresultater
      • EU-dataindsamling 2022
      • EU-dataindsamling 2021
      • EU-stresstest 2021
        • EU-stresstest 2016
        • AQR og EU-stresstest 2014
        • EU-stresstest 2011
      • EU-dataindsamling 2020 efterår
      • EU-dataindsamling 2020 forår
        • EU-dataindsamling 2019
        • EU-datainsamling 2018
        • EU-dataindsamling 2017
        • EU-dataindsamling 2016
        • EU-dataindsamling 2015
        • EU-dataindsamling 2013
      • EU-stresstest 2018
        • EU-stresstest 2016
        • AQR og EU-stresstest 2014
        • EU-stresstest 2011
      • EU-kapitaltest
    • Prospekter
      • Lovgivning vedr. prospekter
      • Anvendelsesområde
      • Praktisk information
      • Prospektets indhold
        • Resumé
        • Risikofaktorer
        • Driftskapital
        • Resultatforventninger og –prognoser
        • Overblik over bilag
        • Prospektets fuldstaendighed
      • Spørgsmål og svar
      • Godkendte prospekter
      • Prospektcertifikater
        • Tidligere prospektcertifikater
          • Prospektcertifikater-2020-1-halvaar
    • Tilsynsreaktioner & Lovfortolkninger
      • Sagsbehandling i Finanstilsynet
    • Regnskabskontrol
      • Årsregnskabsloven
      • Standarder
      • Vejledninger
      • Afgørelser fra EECS' database
      • Orientering
    • Advarsler mod ulovlig virksomhed
      • Undgå bedrageri
    • Internationalt og EU-arbejde
    • Information om udvalgte tilsynsområder
      • Bæredygtig finansiering
        • Taksonomiforordningen_ny
      • EMIR
        • Ikke-finansiel modpart
        • Spørgsmål og svar
        • Rapporteringsforpligtelsen
        • Clearingsforpligtelsen
        • Risikostyring
        • Meddelelser og undtagelser
        • Sanktioner
        • Sikkerhedsstillelse-OTC-derivat
      • Hvidvask
        • Regler
        • Praksis, fortolkninger & afgørelser
        • Links
        • Indberetninger
          • Indberetning til SØIK
        • Meddelelser
        • Nyhedsbreve
        • Vurderinger af virksomheder på hvidvaskområdet
      • Internationalt og EU-arbejde
        • Samarbejdsaftaler (MoU) med bankkoncerner
        • Andet internationalt arbejde
      • It-tilsyn
  • Ansøg & Indberet
    • Indberetning for finansielle virksomheder
      • Fælles indberetningssystem
      • Indberetningsfrister for regnskabsindberetningen KRGS og KRGC
    • Søg om tilladelse mv.
    • Vejledninger
      • Registrering af brugere FIONA Online
    • Certificering af revisorer
      • Certificerede revisorer Færøerne
      • Liste over certificerede revisorer
    • EU-indberetninger
      • COREP
        • Spørgsmål og svar til COREP
      • FINREP
      • SOLVENS II
    • LEI-kode
    • Vurdering af egnethed og hæderlighed (Fit & proper vurdering)
  • Kapitalmarked
    • Spørgsmål & svar for kapitalmarkedsområdet
  • Om os
  • Kontakt
  • Whistleblower
  • English
  • Karriere
  • Nyheder & presse
  • English
  • Karriere
  • Nyheder & presse
  • Om os
  • Kontakt
  • Whistleblower
  1. Finanstilsynet
  2. Tal & Fakta
  3. Oplysninger for virksomheder
Oprettet: 24. jul. 2003
Opdateret: 17. jan. 2023

Varians- og kovariansmatricer til Value-at-Risk

Beregning af Value-at-Risk for valutaporteføljer

Del artikel

Kontakt

Fuldmægtig

Nikolaj Lodberg Andersen

+45 33 55 82 33
niko@ftnet.dk

Se også

FRG - Trafiklys

FFR - Trafiklys

Anvendes af skadesforsikringsselskaber, livsforsikringsselskaber, pensionskasser og firmapensionskasser.

  • Kovariansmatricen til beregning af Value at Risk (xls)
    •  

  • Tal & Fakta
    • Rapporter
        • UndersoegelseNegativeRenterOgInvesteringstilbud_070223
        • Undersøgelse af forsikringer til psykisk syge
      • Pensionsmarkedsrådets rapporter (1998-2007)
      • Finanstilsynets og Erhvervsstyrelsens redegørelse for regnskabskontrol
    • Markedsudvikling
    • Statistik
      • Statistik om sektoren
        • Tidsserier
        • Kreditinstitutternes størrelsesgruppering
      • Nøgletal
      • Statistik for overtrædelser af regler på kapitalmarkedet
    • Oplysninger for virksomheder
      • Oplysningstal om forsikring og pension
        • Diskonteringssatser
          • Historisk oversigt
        • Genkøbsfradrag
          • Tabel over genkøbsfradrag
        • Forsikringsteknisk rente
        • Levetidsmodel
          • Spørgsmål og svar om levetider
          • Tidligere udsendt materiale
        • Den symmetriske justering
      • Varians- og kovariansmatricer til Value-at-Risk
      • Fradragsfaktorer
        • Om Finanstilsynets model
      • Rente til beregning af reserver
      • Oplysninger til investeringsforeninger mv.
      • Liste over udstedere af dækkede obligationer
    • PEP-liste

Adresse
Finanstilsynet
Strandgade 29
1401 København K
Kontakt os
Populære links
Forbrugere
Finanstilsynets opgaver
Virksomheder under tilsyn
Vejledning til fortrolig kommunikation
Hurtig adgang
Organisationsdiagram
Få siden læst højt
Whistleblower
Høringer
Om hjemmesiden
Om os
Privatlivspolitik
Info om cookies
Tilgængelighedserklæring