Større danske banker udviser stor modstandsdygtighed i EU-stresstest

De fire deltagende danske banker i EU-stresstesten udviser alle stor modstandsdygtighed over for en negativ udvikling i de makroøkonomiske forhold. Danske Bank, Jyske Bank, Nykredit og Sydbank kommer ud af testen med egentlige kernekapitalprocenter i intervallet 9,4-13,6 pct., væsentligt over testens minimumskriterium på 5 pct.

Kontakt

Vicekontorchef

Morten Harpøth Johansen
+45 33 55 84 34
mhj@ftnet.dk

EU-stresstesten for 2011 er udført af Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA) i samarbejde med de nationale myndigheder, Den Europæiske Centralbank (ECB), Europa-Kommissionen (EC) og Det Europæiske Udvalg for Systemiske Risici (ESRB). Fra Danmark deltog Danmarks Nationalbank og Finanstilsynet som nationale myndigheder.
 
EU-stresstesten, som involverer 90 banker i 21 lande, har til formål at vurdere de europæiske bankers modstandsdygtighed over for alvorlige stød og deres solvens i hypotetiske stressscenarier under visse restriktive forhold.

Antagelserne og metodologien er udviklet med henblik på at vurdere bankernes kapitaldækning i forhold til et kriterium for den egentlige kernekapital på 5 pct.

“De danske stresstestresultater viser, at selv i stressscenariet er alle fire danske banker velkapitaliserede og robuste over for forringelser i kreditkvaliteten af deres udlånsporteføljer,” siger direktør for Finanstilsynet, Ulrik Nødgaard.

“Stresstestresultaterne understøtter vores synspunkt om, at den altovervejende del af den danske banksektor er velkonsolideret og modstandsdygtig,” udtaler nationalbankdirektør Nils Bernstein.

De deltagende danske banker (inkl. Nordea Bank Danmark, som deltager i stresstesten gennem Nordea Bank AB) udgør samlet mere end 80 pct. af den danske banksektor.

Alle fire danske banker består EBA's stresstest med en komfortabel margen til kriteriet for den egentlige kapital på 5 pct. Faktisk opnår de fire danske banker betydelige stigninger i deres egentlige kernekapital i stressscenariet.

Stresstesten viser også, at de danske bankers eksponeringer mod de mest sårbare stater i Europa er meget begrænsede. Eksponeringer mod Grækenland er ubetydelige.

Stresstesten tager udgangspunkt i EBA's standardiserede metodologi og hovedantagelser (fx konstant balance) som beskrevet i EBA's metodologiske notat. Informationerne vedrørende basisscenariet oplyses således kun for at have et sammenligningsgrundlag til stressscenariet. Hverken basisscenariet eller stressscenariet kan benyttes som prognose for en bank eller sammenlignes direkte med en banks offentliggjorte oplysninger.

Stresstestens detaljerede resultater i basis- og stressscenariet såvel som information om bankernes krediteksponeringer og eksponeringer mod centrale og lokale offentlige myndigheder kan findes på Nationalbankens og Finanstilsynets hjemmesider, i den offentliggørelsesskabelon, som er baseret på EBA's standardiserede format.

Se flere detaljer vedrørende scenarierne, antagelserne og metodologien på EBA's hjemmeside:

For yderligere information kontakt venligst:

Niels Bartholdy, Danmarks Nationalbank: 33 63 60 24

eller

Morten Harpøth Johansen, Finanstilsynet: 33 55 84 34