Varians- og kovariansmatricer til value at risk

Beregning af Value-at-Risk for valutaportefølje

Anvendes af skadesforsikringsselskaber, livsforsikringsselskaber, pensionskasser og firmapensionskasser. 


 

 

Oprettet d.  24.07.2003  og sidst redigeret d.  09.01.2012

Kontakt

Specialkonsulent

Jens Varder

33 55 84 38

jva@ftnet.dk

Intet billede - hvid baggrund