Undersøgelse af pengeinstitutternes rente- og aktierisiko

Finanstilsynet har i lighed med tidligere år undersøgt pengeinstitutternes renterisiko og aktierisiko. Undersøgelsen er baseret på pengeinstitutternes indberetninger til tilsynet ultimo juni 2005. I alt indberettede 169 på institutniveau og 22 på koncernniveau.

Finanstilsynet har i forbindelse med gennemgangen af de indberettede halvårsregnskaber fra 1. halvår 2005 beregnet, at nogle få pengeinstitutter og pengeinstitutkoncerner har en renterisiko, som er væsentligt højere end pengeinstitutsektorens gennemsnit, der det sidste år har svinget omkring 3 % af kernekapitalen efter fradrag. Ved renterisiko forstås pengeinstitutternes kurstab ved en rentestigning på ét procentpoint.

På baggrund af dette har Finanstilsynet valgt at gøre 3 pengeinstitutter opmærksom på, at deres renterisiko er væsentligt højere end gennemsnittet. Særlig høj renterisiko omfatter i denne forbindelse:

• Institutter med en renterisiko, der udgjorde mere end 15% af instituttets kernekapital efter fradrag, og hvor solvenskravet eller kravet til minimumskapital ikke vil have været overholdt ved en forholdsvis lille rentestigning, eller
• Institutter, der ved en forholdsvis lille rentestigning enten ikke ville kunne overholde solvenskravet på 8% eller kravet til instituttets minimumskapital.

De institutter, der modtog et tilsvarende brev i 2004 om instituttets høje renterisiko, er blevet gjort opmærksom herpå.

Tilsynet har i beregningerne taget hensyn til institutternes eventuelle overskud i første halvår 2005.

Finanstilsynet har desuden i forbindelse med gennemgangen af de indberettede halvårsregnskaber fra 1. halvår 2005 beregnet pengeinstitutternes og pengeinstitutkoncernernes aktierisiko. Beregningen har i 2005 ikke givet anledning til henvendelse til nogen institutter.

Kontaktperson:

Lars Stage

Tlf.nr.:

33 55 82 82