Undersøgelse af pengeinstitutternes renterisiko

Kontaktperson: Henrik Bjerre-Nielsen, Tlf.nr.: 33 55 82 82

Finanstilsynet har i lighed med tidligere år undersøgt pengeinstitutternes renterisiko.
Undersøgelsen er baseret på pengeinstitutternes indberetninger til tilsynet ultimo juni 2003. I alt indberettede 176 på institutniveau og 26 fra gruppe 1-3 på koncernniveau.

Finanstilsynet har i forbindelse med gennemgangen af de indberettede halvårsregnskaber medio 2003 beregnet, at nogle pengeinstitutter har en renterisiko, som er væsentligt højere end pengeinstitutsektorens gennemsnit, der det sidste år har svinget mellem 4-5% af kernekapitalen efter fradrag. Ved renterisiko forstås pengeinstitutternes kurstab ved en rentestigning på ét procentpoint.

På baggrund af dette har Finanstilsynet valgt at gøre 8 pengeinstitutter eller pengeinstitutkoncerner, som ultimo juni 2003 havde en særlig høj renterisiko, opmærksom på, at deres renterisiko er væsentlig højere end gennemsnittet. Særlig høj renterisiko omfatter i denne forbindelse:

- Institutter med en renterisiko, der udgjorde mere end 15% af instituttets kernekapital efter fradrag, og hvor solvenskravet eller kravet til minimumskapital ikke ville have været overholdt ved en forholdsvis lille rentestigning, eller

- Institutter, der ved en lille rentestigning enten ikke ville kunne overholde solvenskravet på 8% eller kravet til instituttets minimumskapital.

Tilsynet har, udover at give en risikooplysning, anmodet ét gruppe 3 institut og fire gruppe 4 institutter om at indsende en nærmere redegørelse for instituttets renterisiko herunder en fondsoversigt over instituttets beholdning pr. 30. juni 2003.

Tilsynet har i beregningerne taget hensyn til institutternes eventuelle overskud i første halvår 2003.

De institutter, der modtog et tilsvarende brev i 2002 om instituttets høje renterisiko, er blevet gjort opmærksom, at det er andet år i træk.

Oprettet d. 24.07.2003 og sidst redigeret d. 13.11.2003

Tilføj til dokumentmappen